Архив. Июль, 2009

Функция выставления заявок

При разработке нескольких торговых роботов часто приходится сталкиваться с использованием одних и тех же функций, которые приходится модернизировать для различных задач. В частности, функцию выставления заявок. В одной системе необходимо выставлять лимитированные заявки на покупку акций, в другой - хватать по рыночной цене фьючерсы. Функции выставления заявок во всех случаях похожи, но не одинаковы. Поэтому решил я заняться унификацией.

Варианты использования:

' Лимитированная заявка на покупку акций Газпрома:
send_order ("B","143.50","L","GAZP","EQNE","245","1")
' Заявка на продажу акций Газпрома по рыночной цене:
send_order ("S","0","M","GAZP","EQNE","233","2")
' Лимитированная заявка на покупку фьючерсов Газпрома:
send_order ("B","14350","L","GZU9","SPBFUT","10","3")
' Заявка на продажу фьючерсов Газпрома по рыночной цене:
send_order ("S","0","M","GZU9","SPBFUT","9","4")

Читать полностью...

Как загрузить робота в QUIK

Чтобы загрузить (установить) в QUIK написанный на языке QPILE портфель (он же робот, или скрипт, или программа) необходимо произвести следующие действия.

В разделе "Меню" "Таблицы" выбрать "Портфели" и "Задать портфель". Либо просто нажать одновременно две клавиши - Ctrl и F10.

Читать полностью...

Робот QPILE. Золотая лихорадка

Продолжая тему приступим к разработке торгового робота на qpile.
Внизу можно будет скачать робота. Там же внизу представлены результаты месячного тестирования.

В роботе реализовано выставление одной заявки, её отслеживание и исполнение. При желании можно увеличить количество заявок и выставлять их по обе стороны от скользящей средней.

Самое интересное начинается с определения скользящей средней.

36
37
LASTPRICE_GD = get_param(ClassCodeList,Instrument,"last")
MA = MAnow("MA_GOLD") ' !!!!! График в Квике должен быть открыт, "идентификатор" - MA_GOLD

Идентификатор находится во вкладке Дополнительно.

Функция MAnow находится в файле с функциями. Пусть она немного устаревшая, но для решения задачи хватает. При желании её можно модифицировать.

Важным является этап запуска робота. Необходимо проверять, что мы имели до этого и какие телодвижения необходимо произвести один раз при запуске.
Читать полностью...

Золотая лихорадка

Предлагаю вашему вниманию торговую стратегию, основанную на отложенных ордерах. Такое понятие обычно встречается на Форексе. На фондовом же рынке это называется лимитированной заявкой.

Если посмотреть на график фьючерса на золото, то можно увидеть моменты, во время которых возможно извлечение прибыли при условии, что наша заявка находилась бы в стакане заранее. А лучше несколько заявок.  Я говорю о шпилях, резких выпадах. Это такие моменты, когда покупатель (или продавец) исполняет сделку большого объема, собирая довольно много заявок в стакане и резко двигая тем самым цену.

Читать полностью...