Золотая лихорадка

Предлагаю вашему вниманию торговую стратегию, основанную на отложенных ордерах. Такое понятие обычно встречается на Форексе. На фондовом же рынке это называется лимитированной заявкой.

Если посмотреть на график фьючерса на золото, то можно увидеть моменты, во время которых возможно извлечение прибыли при условии, что наша заявка находилась бы в стакане заранее. А лучше несколько заявок.  Я говорю о шпилях, резких выпадах. Это такие моменты, когда покупатель (или продавец) исполняет сделку большого объема, собирая довольно много заявок в стакане и резко двигая тем самым цену.

Алгоритм довольно простой. Выставляем заявку на продажу существенно выше рыночной и ждем, когда придет покупатель и одним махом выкупит стакан. После исполнения сделки ждем возвращения цены к недавней рыночной и спокойно закрываем шорт. При лонге всё наоборот.

При желании заявок можно выставить несколько. Например, три на продажу и три на покупку. Каждые, ну допустим, 3 доллара. За точку отсчета можно взять скользящую среднюю.

При удалении от скользящей средней заявки можно выставлять не линейно. Допустим, через 3, потом 5, потом 10 долларов. И объемы можно увеличивать. Много вариантов.

Можно посмотреть, как много выбросов бывает и какой величины они могут быть. Для этого я взял часовики с 1 мая по 1 июля, из High и Low вычитал среднюю.

Видно, что выбросы бывают довольно значительные, а значит некоторые моменты стратегии могут быть жизнеспособными, хотя, конечно, никакой доходности и безмерного обогощения я никому не обещаю.

Итак, со стратегией всё понятно. Дальше самое интересное, а именно - создание торгового робота.

Что будет необходимо:
1. Обращение к графику и вычисление скользящей средней.
2. Выставление заявок.
3. Модифицирование (передвижение) заявок в зависимости от движения рынка.
4. Отслеживание - сработало/не стаботало.
5. Закрытие позиции.
6. Ведение лога (статистики).

Разработка робота начнется со следующей статьи.


7 комментариев для “Золотая лихорадка”

  • Дмитрий
    5 Июль, 2009, 19:34

    А что если рынок не вернется к скользящей средней, а продолжит движение в ненужную сторону?

  • 6 Июль, 2009, 12:50

    Это для нас потенциальный убыток.

  • etho
    8 Июль, 2009, 10:32

    добрыи день, товарищи , а скрипт программы из архива как прикручивается к квику ? благодарю

  • 8 Июль, 2009, 12:33
  • Алекс
    22 Октябрь, 2009, 9:30

    Иван друг мой а как все таки скачать WLD???

  • Иван
    22 Октябрь, 2009, 10:26

    Зайти на официальный сайт (wealth-lab com) и скачать.

    С таблеткой можно поискать на сайте forum.ru-board com в разделе Варезник.

  • Изя Шниперсон
    17 Апрель, 2010, 14:49

    Дмитрий -> Стратегия у Gold Rush применима для бокового тренда .
    Если есть сильныймедвежий тренд - стратегия будет работать плохо.